BBVA muestra su fortaleza en los test de estrés a la banca europea
BBVA ha sobresalido en los test de estrés de 2023 de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). Este ejercicio se realiza cada dos años y evalúa la capacidad de los bancos para mantener niveles mínimos de capital y recursos propios en dos escenarios: uno base y uno adverso. En el escenario base, generaría 326 puntos básicos de capital, hasta un CET1 ‘fully loaded’ máximo del 15,87% en diciembre de 2025. En el escenario adverso, BBVA sufriría una merma de capital de 295 puntos básicos, hasta alcanzar un ratio CET1 ‘fully loaded’ mínimo del 9,66%. Este impacto es notablemente inferior a la media de los bancos europeos analizados (459 puntos básicos). BBVA es el tercer banco con menor impacto de entre el grupo de entidades comparables¹.
Los test de estrés de este año están diseñados para evaluar la resistencia del sector bancario europeo en el actual entorno macroeconómico: incierto y cambiante. El escenario adverso que se ha utilizado para la prueba asume hipotéticas tensiones geopolíticas, con elevada inflación y tipos de interés más altos, que tienen fuertes efectos negativos en el consumo privado y en las inversiones, tanto a nivel nacional como mundial. En términos de caída del PIB, el escenario adverso de 2023 es el más severo utilizado en esta prueba hasta la fecha.
“La naturaleza severa del escenario adverso refleja una elección deliberada y el propósito del test de estrés, que es evaluar la resiliencia del sistema bancario europeo ante un hipotético entorno macroeconómico gravemente deteriorado”, señala la EBA en su página web.
El ejercicio de estrés cubre un periodo de tres años (2023-2025) y utiliza el balance de cada entidad a 31 de diciembre de 2022, permaneciendo estático en el horizonte temporal del ejercicio. En total, han participado 70 bancos de la Unión Europea y Noruega, representativos del 75% de los activos de todo el sector.
En el escenario base, BBVA generaría 326 puntos básicos de capital CET1 ‘fully loaded’, hasta el 15,87% en el año 2025.
En el escenario adverso, BBVA alcanzaría un ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ del 9,66% en 2025, lo que supone un impacto negativo de 295 puntos básicos. El resultado del ejercicio pone de relieve la fortaleza de BBVA, cuya merma de capital en este escenario es notablemente inferior a la media de los bancos analizados, de 459 puntos básicos. BBVA es el tercer banco con menor impacto de entre el grupo de entidades comparables. El banco mejora, además, con respecto al test de estrés de 2021, cuando el impacto máximo en el CET1 FL en el escenario adverso fue de 303 puntos básicos.