BBVA sobresale en los test de estrés de la EBA como uno de los bancos más resistentes de Europa
BBVA ha vuelto a destacar en los resultados de los test de estrés realizados a la banca europea por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). En el escenario adverso de esta prueba, el ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ de BBVA se reduciría en 303 puntos básicos en el periodo comprendido (2021-2023), un impacto notablemente menor que el de la media de los 50 bancos analizados por la EBA (485 puntos básicos). Dentro de su grupo de entidades europeas comparables, BBVA es el segundo banco con menor impacto en el capital. En el escenario base, BBVA generaría 128 puntos básicos de capital, hasta alcanzar un CET1 ‘fully loaded’ del 13% en 2023.
La EBA, en cooperación con el Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), ha sometido nuevamente a los principales bancos europeos a un ejercicio de estrés bajo dos escenarios, base y adverso. Al igual que en ediciones anteriores, el test de estrés no establece un umbral de aprobado o suspenso, sino que está diseñado para ser utilizado como pieza de información clave para el proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP). De esta forma, los resultados permiten a las autoridades supervisoras evaluar la capacidad de cada banco para alcanzar los niveles mínimos de capital y requerimientos de recursos propios adicionales establecidos en cada caso, bajo un escenario de crisis económica y en base a supuestos metodológicos comunes. En este sentido, ni el ejercicio de estrés ni sus resultados constituyen una previsión de los beneficios de las entidades sujetas al mismo.
Según los resultados del test de estrés, en el escenario adverso, BBVA alcanzaría un ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ del 8,69% en 2023, lo que supone un impacto negativo de 303 puntos básicos. Este impacto compara favorablemente con la reducción media de capital de las 50 entidades sujetas al test (485 puntos básicos). Dentro de su grupo de entidades europeas comparables y que han formado parte del test de estrés¹, el impacto medio ha sido de 509 puntos básicos y BBVA se sitúa como el segundo banco con menor impacto.
El ejercicio de estrés cubre un horizonte temporal de tres años (2021-2023), y utiliza el balance estático de cada entidad a 31 de diciembre de 2020 como punto de partida, sin considerar estrategias de negocio ni acciones de gestión posteriores a esa fecha. Por lo tanto, en el caso de BBVA, no tiene en cuenta las ventas de las filiales de EEUU y Paraguay, completadas en 2021, ni el proceso de reestructuración en España llevado a cabo este ejercicio. El impacto positivo agregado de estas operaciones en el ratio CET1 del Grupo a junio de 2021 ha sido de aproximadamente +240 puntos básicos.
En el escenario base, el ratio CET1 ‘fully loaded’ de BBVA aumentaría 128 puntos básicos hasta alcanzar el 13,00% en 2023.
Este ejercicio de estrés a la banca es el séptimo que realiza la EBA desde 2009. En esta edición, han participado 50 bancos, que representan el 70% de los activos del sector bancario de la Unión Europea (más Noruega). Cuatro de estos bancos son españoles: BBVA, Santander, Sabadell y Bankinter.